Регистрация

Алготрейдинг. Подробный анализ простой портфельной стратегии ротации глобальных рынков

Продолжаем серию публикаций Виталия Радиловского об алгоритмической торговле и биржевых роботах в блоге ГИФА. В прошлой статье мы рассмотрели простую портфельную стратегию ротации глобальных рынков. В этой статье мы приводим проверку указанной стратегии и ее алгоритм на языке программирования R.



 

В прошлой статье мы рассмотрели простую портфельную стратегию ротации глобальных рынков. Результаты, которые привел автор статьи, были впечатляющими, однако он не опубликовал алгоритм своих расчетов, а только его общее описание. Ilya Kipnis в своем блоге решил проверить указанную стратегию и воспроизвел алгоритм на языке программирования R.

 

Для проверки был взят несколько иной набор биржевых фондов, чем у автора оригинальной статьи, но поведение этих активов идентично исходным. Итак, используется 5 ETF : MDY, ILF, FEZ, EEM, и EPP, совместно с облигационным фондом TLT в качестве защитного актива. Каждый месяц происходит инвестирование в фонд, показавший больший ценовой импульс на исторических данных. Автору не удалось получить такой же доходности, которая была обещана в оригинале, но и воспроизведен алгоритм был не со 100% точностью - вместо изменяемого исторического периода, по которому принимается решение о выборе, он использовал фиксированный трехмесячный период, так как не до конца понял принцип его формирования.

 

Ниже приведен код на языке R для бэктеста:

 

 

И в результате работы программы получены следующие показатели производительности стратегии:

 

 

Эквити бэктеста приведено в заглавии поста. Как видите, обещанные в оригинале 34% годовой доходности не получилось, но и результат в 28,7% очень даже неплох, так же как и солидный коэффициент Шарпа = 1,3. Скорее всего разница объясняется не совсем точным воспроизведением алгоритма, и мы сделаем вывод, что данная стратегия вполне применима для широкого круга инвесторов, в силу ее простоты и хорошей производительности.

 

Другие алгоритмы и их реализацию смотрите на моем сайте – quantalgos.ru

 

Виталий Радиловский



Комментарии (0)


Добавить комментарий





Разрешённые теги: <b><i><br>Добавить новый комментарий:


Наши партнеры